공개 거래 시스템 sl
오픈 자바 트레이딩 시스템의 홈에 오신 것을 환영합니다.
Open Java Trading System (OJTS)은 주식 거래 시스템을 개발하기위한 공통 인프라입니다. 인터넷의 원시 데이터 수집은 거래 신호의 인식과 시각화 모듈 및 은행과 같은 거래 플랫폼의 프로그래밍 방식 인터페이스에 연결되는 모듈로 구성됩니다. 이 프로젝트의 목적은 거래 시스템 개발자를위한 자체적 인 순수 Java (플랫폼 독립적) 공통 인프라를 제공하는 것입니다. 해결해야 할 몇 가지 측면은 재무 데이터를 저장하기위한 공통 SQL92 호환 데이터베이스 스키마, 서로 다른 모듈 간의 데이터 교환 방법, 원시 재무 데이터 및 거래 신호의 시각화 및 기타 여러 가지 공통적 인 측면을 작성하는 것입니다. 최종 거래 시스템.
직장과 가족 때문에 OJTS를 개선 할 시간을 찾지 못했습니다. 나는 그 영역에서 더 활동적인 자바 오픈 소스 프로젝트를 안내 할 링크 섹션을 계속해서 업데이트하려고합니다.
실제로 주식 시장의 역 동성에 대한 나의 관심의 결과로, 저는 환율의 이해를 돕기 위해 국가 경제에 대한 더 자세한 내용을보기 시작했습니다. 이 주제는 마침내 우리가 "가치", "성공"또는 "유용성"을 측정하기 위해 경제학에서 사용하는 미터 단위로서의 돈에 대한 더 깊은 연구로 이어졌습니다. 이 주제는 매우 흥미로운 것으로 밝혀졌지만 동시에 우리의 통화 시스템이 어떻게 작동하는지에 대한 정보를 찾는 것은 매우 어려웠습니다. 돈을 어디에서 얻고, 누가 돈을 창출하는지, 그리고 돈의 가치를 결정하는 것은 사람들에게 물어보십시오. 석사 학위 또는 Phd. 경제학과에서는 이러한 세부 사항을 알 수 없습니다. 오, 그래, 그들은 약간의 기술적 인 용어로 대답 할 것이지만, 프로세스를 설명하는 간단한 다이어그램을 그릴 수는 없을 것이다.
H. G. Wells는 다음과 같이 말했습니다 :
"통화를 쓰는 것은 일반적으로 불쾌한, 실제로 거의 외설스러운, 관행으로 인식된다 편집자는 작가가 돈을 쓰지 않는 것을 거의 눈물을 흘리지 않을 것입니다. 흥미롭지 않은 주제이기 때문에가 아니라 항상 심오한 혼란을 겪었 기 때문입니다. . "
나는 민주 사회에 살고있는 어떤 사람에게이 주제에 관해 읽을 것을 제안한다. 그것은 exagerated 수없는 정도로 우리의 삶에 매일 영향을 미칩니다! 내 의견으로는, 그 세계에있는 민주주의 국가의 모든 시민들은 우리 돈이 어디서 오는지 알고 있어야합니다. 당신은 화폐 부를 증가시키는 데 도움이되는 도구를 찾기 위해이 웹 사이트를 방문했을 가능성이 큽니다. 미터법 단위 "돈"(달러 또는 유로와 상관없이)을 이해하는 것은 돈을 벌기위한 툴킷에서 중요한 요소가 될 것입니다.
시간이 없으면 그 주제에 관한 단 하나의 책을 읽을 여력 만 있으면 Frederick Soddy가 부, 가상 부와 부채를 읽을 것을 제안합니다. 아마존을 통해 23.48 달러에 중고 사본을 살 수 있었지만 온라인 버전도 있습니다. 그것을 읽으려면 DjVu 플러그인이 필요합니다. 이 책은 원래 1929 년에 출판되었지만 실제 사실을 잘 설명하고 있습니다. Frederick Soddy의 모든 결론에 동의하지 않더라도 그의 작품은 즐겁게 자극적 인 것으로 생각되며 올바른 질문을하게됩니다.
릴리즈, 버그 수정 및 업데이트 된 문서
나는 OJTS가 다른 자바 거래 시스템 노력에 더 호환되도록 만드는 방법을 조사하고있다.
ITSdoc. org에는 투자 및 거래 시스템 분야의 지식 배포에 중점을 둔 새로운 위키가 있습니다. ITSdoc. org의 배경은 커뮤니티가 지식을 공유하도록 도와주는 위키피디아와 유사한 공동 작업 플랫폼을 갖추는 것입니다.
어제 OpenJavaTradingSystem 라이브러리 버전 0.13을 릴리스했습니다. 새로운 기능 중에는 OnVista의 주식, 자금 및 통화에 대한 데이터 검색이 있습니다. 통화 처리 및 전환 구현. 포트폴리오가 구현되고 단일 보안 용지 항목과 동일한 방식으로 포트폴리오를 사용할 수 있습니다. 알고리즘을 주식 시장 시계열에 적용하기위한 일반적인 프레임 워크를 추가했습니다. SISC / Scheme 대화 형 셸에서 ABCL / CommonLisp 및 "J"라는 편집기로 전환되었습니다. 파일 시스템에서 웹을 통해 이미 검색된 데이터를 캐싱하기위한 일반적인 데이터 캐싱 메커니즘을 추가했습니다. 더 많은 사소한 개선 사항이 새로운 버전에 관심이 있으시면 퀵 스타트 / 스크린 샷 섹션에서 시작하십시오. 매뉴얼은 아직 업데이트되지 않았지만 프로젝트에서 라이브러리를 사용하려면 유용한 배경 정보를 제공 할 수 있습니다. 설명서가 곧 업데이트되어야합니다.
의사 결정.
프로젝트의 내부를 설명하는 문서. Java 데이터 오브젝트 및 인터페이스 문서
& gt; & gt; HTML & gt; & gt; PDF 투자 및 거래 시스템 문서화 프로젝트
T e c h h o o o o g.
이 프로젝트에 사용 된 제 3 자 빌딩 블록.
HSQLDB는 타사 데이터베이스를 설치하지 않고 즉시 OJTS를 사용할 수 있도록 프로젝트와 함께 제공되는 데이터베이스 엔진입니다. 그러나 다른 SQL92 호환 데이터베이스를 사용하려는 경우이 옵션이 구성 옵션입니다. Castor (라이센스 : Exolab 라이센스)
Castor는 Java [tm] 용 오픈 소스 데이터 바인딩 프레임 워크입니다. Java 오브젝트, XML 문서 및 관계형 테이블 간의 최단 경로입니다. Castor는 Java-to-XML 바인딩, Java-to-SQL 지속성 등을 제공합니다. Castor 도크 렛 (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
Castor JDO 및 Castor XML에 대한 매핑 및 DDL 파일을 생성하는 Java 도크 렛. TestMaker (라이센스 : TestMaker 오픈 소스 라이센스)
TestMaker 프로젝트에서 HTTP 또는 HTTPS와 같은 프로토콜 구현 만 웹에서 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. jCookie (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
jCookie 라이브러리는 TestMaker 라이브러리가 작동하는 데 필요합니다. htmlparser (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
htmlparser 라이브러리는 웹 자원에서 데이터를 추출하는 데 사용됩니다. ABCL / CommonLisp (라이센스 : GNU GPL v2)
ABCL (Armed Bear Common Lisp)은 ANSI Common Lisp 프로그래밍 언어로 프로젝트의 알고리즘 중심을 구현하는 데 사용됩니다. JFreeChart (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
JFreeChart는 재무 데이터를 차트로 시각화하는 데 사용됩니다. JSci (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
Joda Time은 원래 JDK 날짜 및 시간 클래스를 대체합니다.
다른 프로젝트에 대한 링크.
JavaTraders Google 그룹은 다른 Java 기반 거래 시스템 및 도구에 대해 알아볼 수있는 최고의 항목 일 수 있습니다.
이 프로젝트의 코드는 LGPL의 조건에 따라 사용이 허가되며이 프로젝트에서 찾은 모든 문서는 FDL의 조건에 따라 사용이 허가됩니다.
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회사채의 전자 거래를 가능하게하는 기술을 제공하는 것이 시장 진화의 첫 번째 단계라면 데이터를 수집, 분석 및 작업을 수행하는 것이 2 단계입니다. 시장은 대량 구매 주문을 거래하고 고객을 행복하게 유지하기 위해 무한정 보유 할 수있는 상인과 함께 한때 결코되지 않을 것입니다.
그러나 시장이 위축되고 당이 끝났음을 깨달았을 때, 딜러 행동의 변화를 보충 할 수있는 이상적인 도구가 존재한다는 것이 점점 더 분명 해지고 있습니다. 채권 투자자는 더 나은 투자, 더 나은 거래, 궁극적으로는 더 높은 수익을 창출하기 위해 데이터를 퍼팅하는 것만으로이 약을 받아 들일 필요가 있습니다.
글로벌 금융 위기의 10 주년은 모든 분야에서의 거래가 신용 시장의 유동성 환경을 어떻게 변화시키는지를 일깨워주는 역할을합니다.
신용 시장 참전 용사들은 글로벌 금융 위기의 첫 징후가 드러난 2007 년 봄을 기억할 것입니다. 모기지 및 자산 담보 증권 시장의 문제로 연방 준비 은행은 2007 년 5 월 27 일 5.29 %에서 2007 년 12 월 31 일 3.06 %로 연방 기금 금리를 연속으로 인상했다. 역사적으로 변동이 심한 2008 년 말까지는 0이됩니다.
2007-08 사건은 신용 위기보다 더 유동성 위기로 묘사되었습니다. 금융 위기 이후 유동성은 규제 기관이 은행의 자본 요구 사항을 높이고 구매자의 채권 보유량이 급격히 증가한 경우에도 많은 딜러가 시장 조성 활동을 줄이게 된 다른 조치를 채택함에 따라 지속적인 우려로 남아있었습니다.
위기 이전에 있었던 2500 억 달러 규모의 1 차 딜러 사채는 2013 년 중반까지 약 580 억 달러로 하락했다. 중앙 은행이 금리를 거의 0 이하로 유지하면서 기업 발행이 급증했다. 2007 년부터 2016 년까지 미 국채의 가치는 70 % 증가한 8.5 조 달러를 기록했습니다.
신용 시장은 이제 위기 이후 기간의 중요한 시점에 자리 잡고 있습니다. 약 10 년 동안의 완화 가능한 통화 정책 이후, 연준은 금리 인상의 길을 걷고 있으며 대차 대조표를 축소 할 준비가되어 있습니다. 변동성 및 포트폴리오 회전율이 낮은 수준에 머물러 있어도 미국 기업 부채의 거래량은 빠르게 증가하기 시작했습니다. TRACE는 2017 년 상반기에 고 등급 및 고수익 채권의 평균 일차 2 차 부채 (ADV)가 총 320 억 달러로 ADV가 2616 억 달러 였고 2007 년 ADV는 2 배에 달했다고 전했다.
이 변화하는 환경에서, 위기 이전 시대의 신용 시장과 비교하여 신용 시장의 현재 유동성 조경에서 유의미한 차이를 주목할 필요가 있습니다. 이러한 차이점 중 가장 중요한 부분은 위기 이후의 유동성 방정식에 대한 하나의 해법으로서 전 세계 전자 신용 시장을 완전 전자화 한 것입니다. 오늘날 유동성 옵션은 한정된 딜러 거래 상대방을 보유한 전통적인 거래 모델과 비교할 때 훨씬 광범위하고 다양합니다.
공개 무역 및 무역의 가속 성장; MarketAxess의 모든 솔루션은 시장 참여자가 이러한 확장 된 유동성 옵션을 얼마나 빨리 활용할 것인지를 강조합니다. 2017 년 1/4 분기에 열린 무역 및 무역; 총액은 590 억 달러로 전년 동기 대비 58 % 증가했다.
물량 증가를 주도하는 것은 광범위한 이슈 전반에 걸쳐 가격을 책정하는 유동성 공급자의 확대 풀입니다. 이 풀에는 투자 관리자, 글로벌 딜러, 지역 딜러 및 전문가 마켓팅 및 타당 거래 회사가 포함됩니다.
2017 년 1/4 분기에 오픈 트레이딩 및 무역에 대한 고유 유동성 공급자 수; 이는 1 년 전에 527 건에서 672 건으로 증가했다. 이는 2015 년 1 분기에 3 배 이상 증가한 수치입니다. 그 성장을 반영하여, Open Trading & trade; 가격 반응은 불과 1 년 전에 비해 두 배나 높습니다. 어제의 신용 거래 모델에서 한 전자 시장에서 700 명의 잠재적 인 거래 상대방과 유동성의 깔때기가 벌어졌던 급진적 인 변화에 대해 생각해보십시오.
이 혁신적인 네트워크는 상인과 투자자가 자연스러운 매치를 찾고 완전히 전자 거래 환경에서보다 효율적으로 주문을 이동하는 길을 열어줍니다. 그 결과 실행 품질이 크게 향상되고 거래 비용을 절감 할 수 있습니다.
Jim Switzer, AllianceBernstein의 신용 거래 담당 글로벌 책임자는 Open Trading & trade;의 영향이 개별 거래에서 볼 수 있다고 지적했습니다. "우리가 유동성 공급자 일 때, 우리는 거의 매회 입찰가 측에 더 가깝게 사고 있습니다."라고 그는 말합니다. "그것이 작동한다는 것은 논란의 여지가 없다."
지난 2 년 동안 우리는 Open Trading & Trade를 사용하는 기관들, 약 1 억 6000 만 달러의 거래 비용을 절감하여 고객에게 이익을 제공했습니다. 2016 년, 공개 무역 및 무역 사용; 고급 회사채의 5 백만 달러 교역을 실행하면 거래 비용이 평균 10,250 달러 절감되었습니다. 같은 크기의 고수익 무역의 경우 절감액은 평균 17,500 달러였습니다.
이러한 결과는 "all-to-all"모델이 더 널리 받아 들여짐에 따라 업계 전반에 걸친 거래 비용의 잠재적 인 감소를 의미합니다. 현재 고 등급 및 고수익 채권 시장의 현재 크기를 기준으로하면 Open Trading & Trade가 10 배 증가했습니다. 연간 9 억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다. 미래의 국가는 의심 할 여지없이 글로벌 신용 시장의 유동성 위험을 줄이고 딜러와 투자자의 거래 속도를 높일 것입니다.
급속하게 성장하고 있지만, Open Trading & trade; 아직 초기 단계에 있습니다. 신용 시장의 독특한 특성은 주식 시장 및 거래소 파생 상품에서 볼 수있는 것과 완전히 다른 방식으로 모든면에서 모든 모델이 발전한다는 것을 의미합니다. 그러나 공개 무역 및 무역의 가속 속도; 참여는 위기 이후의 유동성 문제를 해결하기 위해 시장이 얼마나 멀리 왔는지를 보여줍니다.
MarketAxess CEO, Rick McVey 및 Open Trading 제품 관리자 인 Rich Schiffman은 신용 시장의 미래를 주도하는 역학에 대해 논의합니다.
MarketAxess는 매 분기마다 투자자와 딜러가 네트워크의 힘을 발휘하고 새로운 유동성을 실현함에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다.
. 수십억 달러 외에도 거의 완벽한 채권 가격 정보입니다. 희소식 : 경기장이 곧 평평하게 될지도 모릅니다.
수학자 James Simons가 설립 한 양적 헤지 펀드 회사 인 Renaissance Technologies는 수년간 회사 채권 및 기타 부채에 실시간으로 가깝게 가격을 책정했습니다. 비록 자율 주행 차가 도로에서 테스트되고있는시기에는 특히 초초 해 보이지만, 교역을하기 전에 채권 가치를 불러내는 능력은 본질적으로 시세표 테이프입니다. 혁신적인.
기사를 읽고 자신을 판단하십시오.
MarketAxess에 대한 자세한 내용은 다음 주소로 문의하십시오.
+1 877 638 0037 (미주), +44 207 709 3100 (유럽), +65 6808 6533 (아시아) 또는 온라인으로 문의하십시오.
&부; 2017 MarketAxess Holdings Inc. (이하 "회사").
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어떤 오픈 소스 거래 플랫폼을 사용할 수 있습니다.
오픈 소스 거래 플랫폼 목록을 작성하고 싶습니다. 서로 다른 아키텍처와 접근법에 대한 개요와 비교를 제공하는 것.
콴토 피안은 무료 연구 환경, 백 테스터 (backtester), 생방송 무역 장비 (algos는 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)에 연결될 수 있음)를 제공합니다. 알고리즘 개발 환경에는 매우 편리한 공동 작업 도구와 오픈 소스 디버거가 포함됩니다. 그들은 많은 양의 데이터 (모닝 스타의 기초조차도!)를 무료로 제공합니다.
Quantopian의 플랫폼은 Python을 기반으로하며 Python 커뮤니티 (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook 등)가 제공해야하는 모든 오픈 소스 장점을 포함합니다.
성공적인 라이브 거래자는 군중에 의한 헤지 펀드 인 콴토 피안 매니저 프로그램 (Quantopian Managers Program)에 자리를 제공 할 것입니다.
Zipline은 Quantopian을 지원하는 오픈 소스 백 테스팅 엔진입니다. 이 시스템은 실시간 거래 시스템이 작동하는 방식과 매우 유사한 Pythonic 알고리즘 트레이딩 라이브러리를 제공합니다.
(전체 공개 : 저는 콴토 피안에서 일합니다)
QuantConnect는 오픈 소스, 지역 중심 프로젝트 인 Lean을 제공합니다. 이 프로젝트에는 수천 명의 엔지니어가 이벤트 중심 전략을 만들거나, 해상도 데이터, 시장 또는 자산 클래스를 만들 수 있습니다.
Google 시스템은 마진 레버리지 및 마진 콜, 현금 제한, 거래 비용을 모델링합니다. 우리는 귀하의 통화로 가득 찬 현금을 유지합니다. 가능한 현실에 가깝습니다. Zipline보다 20 배 빠르며 모든 자산 클래스 또는 시장에서 실행됩니다. 주식 및 Forex에서 틱, 초 또는 분 데이터를 무료로 제공합니다.
저는 창업자 인 QuantConnect입니다.
2017 년 1 월 : 우리는 오늘 옵션 거래, 선물, Forex, CFD 및 미국 주식을 QuantConnect를 통해 백 테스팅으로 제공합니다.
연구를하는 동안 내가 발견 한 링크 / 프로젝트 목록 :
헤지 펀드의 경우 공개적으로 사용 가능한 유명한 최상위 솔루션 (wiki 참조)이 있지만 "오픈 소스"는 없습니다. ( "오픈 소스"는 대개 실제 알 고 트레이딩에 대한 단서가없는 애호가에 의해 처리됩니다.)
AlgoTrading의 초보자 인 QuantConnect와 Quantopian은 실습과 기술 향상에 아주 적합하지만 심각한 Algo Trader의 경우 기본적으로 쓸모가 없습니다. Algo Trader는 거래 아이디어를 조사하고 작동하지 않는 라이브러리 나 시스템의 일부를 추가하거나 제거 할 수있는 유연성이 필요합니다. 시스템을 자동으로 지속적으로 재평가해야합니다. 이 거래 수준에서 Quantopian과 Quantconnect는 매우 엄격하고 완벽하지 않습니다. 몇 년 안에 더 고급 라이브러리를 통해 새로운 거래 아이디어를 구현할 수있는 수준이 될 것입니다. 이 두 신생 기업은 단순하고 단순한 돈을 찾고 있습니다. 당신이 실제로 수익성이 있고 당신이 무역 업계에서 알고있는 알 고를 개발했다면. 큰 소년, 헤지 펀드, HFT 회사 및 무역 회사와 일하면서 내가 왜 이렇게 말하는지 알게 될 것입니다. 한 바구니에 모든 계란을 넣지 않도록 조심하십시오.
QuantConnect와 Quantopian은 최초의 알고리즘 거래 플랫폼이었으며, 가장 전문화 된 트레이딩 플랫폼이었습니다 (전문 상인에게는 훨씬 더 많은 작업이 필요하지만 좋은 출발점입니다).
이것은 신흥 시장으로 많은 벤처 기업이 부상하고 있습니다. 요즘은 새로운 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
모든 플랫폼에는 고유 한 특성이 있지만 모두 모두 진행중인 작업입니다. 당신이 의지 할 수 있고 전문적인 거래에 필요한 모든 것을 제공 할 수있는 안정적인 거래 플랫폼을 가지려면 몇 년이 더 걸릴 것입니다.
몇 년 전 autoStock이라고 쓰여진이 편지가 나에게 있습니다. 가치가있다.
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수백 개의 기호를 사용하는 완전 자동 거래를위한 고성능, 저 지연 아키텍처.
서버 배포.
브로커의 인프라에 시스템을 배치하여 실행 대기 시간을 줄이고 안정성을 향상시킵니다.
R 통합.
R과 네이티브 통합을 통해 통계 학자 및 퀀트는 프로그래머가 필요없이 전략 개발에 직접 참여할 수 있습니다.
자동화 된 거래.
고성능, 지연 시간이 적은 아키텍처는 수 백 개의 심볼이있는 완전 자동 거래를 지원합니다.
k R 통합.
개발자는 SEER 플랫폼 내에서 선도적 인 오픈 소스 통계 패키지 R에 액세스 할 수 있습니다.
H 서버 배포.
Seer에서 개발 된 트레이딩 시스템은 브로커의 데이터 센터에 물리적으로 또는 브로커의 데이터 센터에 배치 될 수 있습니다.
3 다중 시스템.
동일한 현금 / 출자 기준에서 동시에 실행되는 여러 시스템을 생성하십시오.
L 지적 재산권 보호.
거래 시스템은 특정 사용자를 위해 암호화됩니다. 이는 시스템 재분배의 위험이 없음을 의미합니다.
1 다중 자산 클래스.
주식, 선물 및 Forex와 같은 여러 자산 클래스에 걸쳐있는 시스템을 생성하십시오.
v 시각화 W 최적화.
리스크와 보상간에 최상의 균형을 찾으려면 35 개 이상의 성과 지표에 대해 백 테스트 결과를 시각화하십시오.
Y 포트폴리오 Backtesting.
거래 시스템, 기호, 시간 프레임 또는 자금 관리의 수에 상관없이 진정한 싱글 패스 백 테스팅 및 최적화.
증언.
솔직히 우리가 사용한 가장 정교한 백 테스트 및 포워드 실행 엔진!
H. Van Eeden, System Developer & Trader.
지원되는 중개인.
FXCM은 온라인 외환 (FX) 거래, CFD 거래, 베팅 및 관련 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체입니다. 이 회사의 사명은 혁신적인 거래 도구를 제공하고 우수한 거래 교육자를 고용하며 엄격한 재무 표준을 충족하고 시장에서 최고의 온라인 거래 경험을 위해 노력함으로써 세계 최대이자 가장 유동성이 높은 시장에 글로벌 거래자가 접근 할 수 있도록하는 것입니다. 고객은 모바일 거래, 원 클릭 주문 실행 및 실시간 차트 거래를 이용할 수 있습니다. 또한 FXCM은 외환 거래에 대한 교육 과정을 제공하고 거래 도구, 독점 데이터 및 프리미엄 자원을 제공합니다.
OANDA는 혁신적인 컴퓨터 및 금융 기술을 사용하여 개인, 대기업, 포트폴리오 관리자, 금융 기관 등 모든 사람에게 인터넷 기반 외환 거래 및 통화 정보 서비스를 제공합니다. OANDA는 시장 데이터 및 통화 데이터의 신뢰할 수있는 출처입니다. 세계에서 가장 큰 과거의 고주파 필터링 된 통화 데이터베이스 중 하나에 액세스 할 수 있습니다.
IB Group 1은 36 년 동안 전 세계의 거래자, 투자자 및 기관에 실질적인 이점을 제공하는 전자 액세스 거래 기술을 구축해 왔습니다. Interactive Brokers Group과 그 계열사의 자기 자본은 48 억 달러를 초과합니다. 우리는 하루 평균 40 만 7 천 건의 거래를 수행하는 일일 평균 수익 거래를 기반으로하는 미국 최대의 브로커입니다. 전문 상인과 투자가가 IB를 선택하는 이유를 알아보십시오.
마진에 대한 외환 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.
회사채의 전자 거래를 가능하게하는 기술을 제공하는 것이 시장 진화의 첫 번째 단계라면 데이터를 수집, 분석 및 작업을 수행하는 것이 2 단계입니다. 시장은 대량 구매 주문을 거래하고 고객을 행복하게 유지하기 위해 무한정 보유 할 수있는 상인과 함께 한때 결코되지 않을 것입니다.
그러나 시장이 위축되고 당이 끝났음을 깨달았을 때, 딜러 행동의 변화를 보충 할 수있는 이상적인 도구가 존재한다는 것이 점점 더 분명 해지고 있습니다. 채권 투자자는 더 나은 투자, 더 나은 거래, 궁극적으로는 더 높은 수익을 창출하기 위해 데이터를 퍼팅하는 것만으로이 약을 받아 들일 필요가 있습니다.
글로벌 금융 위기의 10 주년은 모든 분야에서의 거래가 신용 시장의 유동성 환경을 어떻게 변화시키는지를 일깨워주는 역할을합니다.
신용 시장 참전 용사들은 글로벌 금융 위기의 첫 징후가 드러난 2007 년 봄을 기억할 것입니다. 모기지 및 자산 담보 증권 시장의 문제로 연방 준비 은행은 2007 년 5 월 27 일 5.29 %에서 2007 년 12 월 31 일 3.06 %로 연방 기금 금리를 연속으로 인상했다. 역사적으로 변동이 심한 2008 년 말까지는 0이됩니다.
2007-08 사건은 신용 위기보다 더 유동성 위기로 묘사되었습니다. 금융 위기 이후 유동성은 규제 기관이 은행의 자본 요구 사항을 높이고 구매자의 채권 보유량이 급격히 증가한 경우에도 많은 딜러가 시장 조성 활동을 줄이게 된 다른 조치를 채택함에 따라 지속적인 우려로 남아있었습니다.
위기 이전에 있었던 2500 억 달러 규모의 1 차 딜러 사채는 2013 년 중반까지 약 580 억 달러로 하락했다. 중앙 은행이 금리를 거의 0 이하로 유지하면서 기업 발행이 급증했다. 2007 년부터 2016 년까지 미 국채의 가치는 70 % 증가한 8.5 조 달러를 기록했습니다.
신용 시장은 이제 위기 이후 기간의 중요한 시점에 자리 잡고 있습니다. 약 10 년 동안의 완화 가능한 통화 정책 이후, 연준은 금리 인상의 길을 걷고 있으며 대차 대조표를 축소 할 준비가되어 있습니다. 변동성 및 포트폴리오 회전율이 낮은 수준에 머물러 있어도 미국 기업 부채의 거래량은 빠르게 증가하기 시작했습니다. TRACE는 2017 년 상반기에 고 등급 및 고수익 채권의 평균 일차 2 차 부채 (ADV)가 총 320 억 달러로 ADV가 2616 억 달러 였고 2007 년 ADV는 2 배에 달했다고 전했다.
이 변화하는 환경에서, 위기 이전 시대의 신용 시장과 비교하여 신용 시장의 현재 유동성 조경에서 유의미한 차이를 주목할 필요가 있습니다. 이러한 차이점 중 가장 중요한 부분은 위기 이후의 유동성 방정식에 대한 하나의 해법으로서 전 세계 전자 신용 시장을 완전 전자화 한 것입니다. 오늘날 유동성 옵션은 한정된 딜러 거래 상대방을 보유한 전통적인 거래 모델과 비교할 때 훨씬 광범위하고 다양합니다.
공개 무역 및 무역의 가속 성장; MarketAxess의 모든 솔루션은 시장 참여자가 이러한 확장 된 유동성 옵션을 얼마나 빨리 활용할 것인지를 강조합니다. 2017 년 1/4 분기에 열린 무역 및 무역; 총액은 590 억 달러로 전년 동기 대비 58 % 증가했다.
물량 증가를 주도하는 것은 광범위한 이슈 전반에 걸쳐 가격을 책정하는 유동성 공급자의 확대 풀입니다. 이 풀에는 투자 관리자, 글로벌 딜러, 지역 딜러 및 전문가 마켓팅 및 타당 거래 회사가 포함됩니다.
2017 년 1/4 분기에 오픈 트레이딩 및 무역에 대한 고유 유동성 공급자 수; 이는 1 년 전에 527 건에서 672 건으로 증가했다. 이는 2015 년 1 분기에 3 배 이상 증가한 수치입니다. 그 성장을 반영하여, Open Trading & trade; 가격 반응은 불과 1 년 전에 비해 두 배나 높습니다. 어제의 신용 거래 모델에서 한 전자 시장에서 700 명의 잠재적 인 거래 상대방과 유동성의 깔때기가 벌어졌던 급진적 인 변화에 대해 생각해보십시오.
이 혁신적인 네트워크는 상인과 투자자가 자연스러운 매치를 찾고 완전히 전자 거래 환경에서보다 효율적으로 주문을 이동하는 길을 열어줍니다. 그 결과 실행 품질이 크게 향상되고 거래 비용을 절감 할 수 있습니다.
Jim Switzer, AllianceBernstein의 신용 거래 담당 글로벌 책임자는 Open Trading & trade;의 영향이 개별 거래에서 볼 수 있다고 지적했습니다. "우리가 유동성 공급자 일 때, 우리는 거의 매회 입찰가 측에 더 가깝게 사고 있습니다."라고 그는 말합니다. "그것이 작동한다는 것은 논란의 여지가 없다."
지난 2 년 동안 우리는 Open Trading & Trade를 사용하는 기관들, 약 1 억 6000 만 달러의 거래 비용을 절감하여 고객에게 이익을 제공했습니다. 2016 년, 공개 무역 및 무역 사용; 고급 회사채의 5 백만 달러 교역을 실행하면 거래 비용이 평균 10,250 달러 절감되었습니다. 같은 크기의 고수익 무역의 경우 절감액은 평균 17,500 달러였습니다.
이러한 결과는 "all-to-all"모델이 더 널리 받아 들여짐에 따라 업계 전반에 걸친 거래 비용의 잠재적 인 감소를 의미합니다. 현재 고 등급 및 고수익 채권 시장의 현재 크기를 기준으로하면 Open Trading & Trade가 10 배 증가했습니다. 연간 9 억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다. 미래의 국가는 의심 할 여지없이 글로벌 신용 시장의 유동성 위험을 줄이고 딜러와 투자자의 거래 속도를 높일 것입니다.
급속하게 성장하고 있지만, Open Trading & trade; 아직 초기 단계에 있습니다. 신용 시장의 독특한 특성은 주식 시장 및 거래소 파생 상품에서 볼 수있는 것과 완전히 다른 방식으로 모든면에서 모든 모델이 발전한다는 것을 의미합니다. 그러나 공개 무역 및 무역의 가속 속도; 참여는 위기 이후의 유동성 문제를 해결하기 위해 시장이 얼마나 멀리 왔는지를 보여줍니다.
MarketAxess CEO, Rick McVey 및 Open Trading 제품 관리자 인 Rich Schiffman은 신용 시장의 미래를 주도하는 역학에 대해 논의합니다.
MarketAxess는 매 분기마다 투자자와 딜러가 네트워크의 힘을 발휘하고 새로운 유동성을 실현함에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다.
. 수십억 달러 외에도 거의 완벽한 채권 가격 정보입니다. 희소식 : 경기장이 곧 평평하게 될지도 모릅니다.
수학자 James Simons가 설립 한 양적 헤지 펀드 회사 인 Renaissance Technologies는 수년간 회사 채권 및 기타 부채에 실시간으로 가깝게 가격을 책정했습니다. 비록 자율 주행 차가 도로에서 테스트되고있는시기에는 특히 초초 해 보이지만, 교역을하기 전에 채권 가치를 불러내는 능력은 본질적으로 시세표 테이프입니다. 혁신적인.
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MarketAxess에 대한 자세한 내용은 다음 주소로 문의하십시오.
+1 877 638 0037 (미주), +44 207 709 3100 (유럽), +65 6808 6533 (아시아) 또는 온라인으로 문의하십시오.
&부; 2017 MarketAxess Holdings Inc. (이하 "회사").
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어떤 오픈 소스 거래 플랫폼을 사용할 수 있습니다.
오픈 소스 거래 플랫폼 목록을 작성하고 싶습니다. 서로 다른 아키텍처와 접근법에 대한 개요와 비교를 제공하는 것.
콴토 피안은 무료 연구 환경, 백 테스터 (backtester), 생방송 무역 장비 (algos는 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)에 연결될 수 있음)를 제공합니다. 알고리즘 개발 환경에는 매우 편리한 공동 작업 도구와 오픈 소스 디버거가 포함됩니다. 그들은 많은 양의 데이터 (모닝 스타의 기초조차도!)를 무료로 제공합니다.
Quantopian의 플랫폼은 Python을 기반으로하며 Python 커뮤니티 (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook 등)가 제공해야하는 모든 오픈 소스 장점을 포함합니다.
성공적인 라이브 거래자는 군중에 의한 헤지 펀드 인 콴토 피안 매니저 프로그램 (Quantopian Managers Program)에 자리를 제공 할 것입니다.
Zipline은 Quantopian을 지원하는 오픈 소스 백 테스팅 엔진입니다. 이 시스템은 실시간 거래 시스템이 작동하는 방식과 매우 유사한 Pythonic 알고리즘 트레이딩 라이브러리를 제공합니다.
(전체 공개 : 저는 콴토 피안에서 일합니다)
QuantConnect는 오픈 소스, 지역 중심 프로젝트 인 Lean을 제공합니다. 이 프로젝트에는 수천 명의 엔지니어가 이벤트 중심 전략을 만들거나, 해상도 데이터, 시장 또는 자산 클래스를 만들 수 있습니다.
Google 시스템은 마진 레버리지 및 마진 콜, 현금 제한, 거래 비용을 모델링합니다. 우리는 귀하의 통화로 가득 찬 현금을 유지합니다. 가능한 현실에 가깝습니다. Zipline보다 20 배 빠르며 모든 자산 클래스 또는 시장에서 실행됩니다. 주식 및 Forex에서 틱, 초 또는 분 데이터를 무료로 제공합니다.
저는 창업자 인 QuantConnect입니다.
2017 년 1 월 : 우리는 오늘 옵션 거래, 선물, Forex, CFD 및 미국 주식을 QuantConnect를 통해 백 테스팅으로 제공합니다.
연구를하는 동안 내가 발견 한 링크 / 프로젝트 목록 :
헤지 펀드의 경우 공개적으로 사용 가능한 유명한 최상위 솔루션 (wiki 참조)이 있지만 "오픈 소스"는 없습니다. ( "오픈 소스"는 대개 실제 알 고 트레이딩에 대한 단서가없는 애호가에 의해 처리됩니다.)
AlgoTrading의 초보자 인 QuantConnect와 Quantopian은 실습과 기술 향상에 아주 적합하지만 심각한 Algo Trader의 경우 기본적으로 쓸모가 없습니다. Algo Trader는 거래 아이디어를 조사하고 작동하지 않는 라이브러리 나 시스템의 일부를 추가하거나 제거 할 수있는 유연성이 필요합니다. 시스템을 자동으로 지속적으로 재평가해야합니다. 이 거래 수준에서 Quantopian과 Quantconnect는 매우 엄격하고 완벽하지 않습니다. 몇 년 안에 더 고급 라이브러리를 통해 새로운 거래 아이디어를 구현할 수있는 수준이 될 것입니다. 이 두 신생 기업은 단순하고 단순한 돈을 찾고 있습니다. 당신이 실제로 수익성이 있고 당신이 무역 업계에서 알고있는 알 고를 개발했다면. 큰 소년, 헤지 펀드, HFT 회사 및 무역 회사와 일하면서 내가 왜 이렇게 말하는지 알게 될 것입니다. 한 바구니에 모든 계란을 넣지 않도록 조심하십시오.
QuantConnect와 Quantopian은 최초의 알고리즘 거래 플랫폼이었으며, 가장 전문화 된 트레이딩 플랫폼이었습니다 (전문 상인에게는 훨씬 더 많은 작업이 필요하지만 좋은 출발점입니다).
이것은 신흥 시장으로 많은 벤처 기업이 부상하고 있습니다. 요즘은 새로운 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
모든 플랫폼에는 고유 한 특성이 있지만 모두 모두 진행중인 작업입니다. 당신이 의지 할 수 있고 전문적인 거래에 필요한 모든 것을 제공 할 수있는 안정적인 거래 플랫폼을 가지려면 몇 년이 더 걸릴 것입니다.
몇 년 전 autoStock이라고 쓰여진이 편지가 나에게 있습니다. 가치가있다.
공개 거래 시스템 sl
수백 개의 기호를 사용하는 완전 자동 거래를위한 고성능, 저 지연 아키텍처.
서버 배포.
브로커의 인프라에 시스템을 배치하여 실행 대기 시간을 줄이고 안정성을 향상시킵니다.
R 통합.
R과 네이티브 통합을 통해 통계 학자 및 퀀트는 프로그래머가 필요없이 전략 개발에 직접 참여할 수 있습니다.
자동화 된 거래.
고성능, 지연 시간이 적은 아키텍처는 수 백 개의 심볼이있는 완전 자동 거래를 지원합니다.
k R 통합.
개발자는 SEER 플랫폼 내에서 선도적 인 오픈 소스 통계 패키지 R에 액세스 할 수 있습니다.
H 서버 배포.
Seer에서 개발 된 트레이딩 시스템은 브로커의 데이터 센터에 물리적으로 또는 브로커의 데이터 센터에 배치 될 수 있습니다.
3 다중 시스템.
동일한 현금 / 출자 기준에서 동시에 실행되는 여러 시스템을 생성하십시오.
L 지적 재산권 보호.
거래 시스템은 특정 사용자를 위해 암호화됩니다. 이는 시스템 재분배의 위험이 없음을 의미합니다.
1 다중 자산 클래스.
주식, 선물 및 Forex와 같은 여러 자산 클래스에 걸쳐있는 시스템을 생성하십시오.
v 시각화 W 최적화.
리스크와 보상간에 최상의 균형을 찾으려면 35 개 이상의 성과 지표에 대해 백 테스트 결과를 시각화하십시오.
Y 포트폴리오 Backtesting.
거래 시스템, 기호, 시간 프레임 또는 자금 관리의 수에 상관없이 진정한 싱글 패스 백 테스팅 및 최적화.
증언.
솔직히 우리가 사용한 가장 정교한 백 테스트 및 포워드 실행 엔진!
H. Van Eeden, System Developer & Trader.
지원되는 중개인.
FXCM은 온라인 외환 (FX) 거래, CFD 거래, 베팅 및 관련 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체입니다. 이 회사의 사명은 혁신적인 거래 도구를 제공하고 우수한 거래 교육자를 고용하며 엄격한 재무 표준을 충족하고 시장에서 최고의 온라인 거래 경험을 위해 노력함으로써 세계 최대이자 가장 유동성이 높은 시장에 글로벌 거래자가 접근 할 수 있도록하는 것입니다. 고객은 모바일 거래, 원 클릭 주문 실행 및 실시간 차트 거래를 이용할 수 있습니다. 또한 FXCM은 외환 거래에 대한 교육 과정을 제공하고 거래 도구, 독점 데이터 및 프리미엄 자원을 제공합니다.
OANDA는 혁신적인 컴퓨터 및 금융 기술을 사용하여 개인, 대기업, 포트폴리오 관리자, 금융 기관 등 모든 사람에게 인터넷 기반 외환 거래 및 통화 정보 서비스를 제공합니다. OANDA는 시장 데이터 및 통화 데이터의 신뢰할 수있는 출처입니다. 세계에서 가장 큰 과거의 고주파 필터링 된 통화 데이터베이스 중 하나에 액세스 할 수 있습니다.
IB Group 1은 36 년 동안 전 세계의 거래자, 투자자 및 기관에 실질적인 이점을 제공하는 전자 액세스 거래 기술을 구축해 왔습니다. Interactive Brokers Group과 그 계열사의 자기 자본은 48 억 달러를 초과합니다. 우리는 하루 평균 40 만 7 천 건의 거래를 수행하는 일일 평균 수익 거래를 기반으로하는 미국 최대의 브로커입니다. 전문 상인과 투자가가 IB를 선택하는 이유를 알아보십시오.
마진에 대한 외환 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.
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OANDA는 혁신적인 컴퓨터 및 금융 기술을 사용하여 개인, 대기업, 포트폴리오 관리자, 금융 기관 등 모든 사람에게 인터넷 기반 외환 거래 및 통화 정보 서비스를 제공합니다. OANDA는 시장 데이터 및 통화 데이터의 신뢰할 수있는 출처입니다. 세계에서 가장 큰 과거의 고주파 필터링 된 통화 데이터베이스 중 하나에 액세스 할 수 있습니다.
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